MetaTrader 5 - Indicadores Fractal Adaptative Moving Average (FrAMA) - indicador para MetaTrader 5 Descrição: Fractal Adaptive Moving indicador técnico médio (FRAMA) foi desenvolvido por John Ehlers. Esse indicador é construído com base no algoritmo da Média Móvel Exponencial. Em que o fator de suavização é calculado com base na dimensão fractal atual da série de preços. A vantagem da FRAMA é a possibilidade de seguir fortes movimentos de tendência e de desacelerar suficientemente nos momentos de consolidação de preços. Todos os tipos de análise utilizados para Médias Móveis podem ser aplicados a este indicador. FRAMA (i) - valor atual da FRAMA Preço (i) - preço atual FRAMA (i) - valor atual da FRAMA Preço (i) (I-1) - valor anterior de FRAMA A (i) - fator de corrente de suavização exponencial. O factor de suavização exponencial é calculado de acordo com a seguinte fórmula: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1)) D (i) - dimensão fractal actual EXP () - função matemática do expoente. Dimensão fractal de uma linha reta é igual a um. Verifica-se a partir da fórmula que se D 1, então A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Assim, se o preço muda em linhas rectas, a suavização exponencial não é usada, porque nesse caso a fórmula FRAMA (i) 1 Preço (i) (1 - i) FRAMA (i-1) Preço (i) Ie O indicador segue exatamente o preço. A dimensão fractal de um plano é igual a dois. Da fórmula obtemos que se D2, então o fator de suavização A EXP (-4.6 (2-1)) EXP (-4.6) 0.01. Um valor tão pequeno do factor de alisamento exponencial é obtido nos momentos em que o preço faz um forte movimento de dentes de serra. Uma desaceleração tão forte corresponde a uma média móvel simples de aproximadamente 200 períodos. Fórmula de dimensão fractal: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) / LOG (2) Calcula-se com base na fórmula adicional: N (Comprimento, i) (I) - valor mínimo atual para os períodos de Comprimento Os valores N1, N2 e N3 são respectivamente iguais a: N1 (i) N (Comprimento, i) N2 (i) N ( MA Como exemplo da SMA, considere um título com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20 26, 28, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Uma MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento para Os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados. O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais antigo, adicionar o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme mencionado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados quanto maior for o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. A duração da MA a ser utilizada depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como sinais comerciais importantes. MAs também transmitir sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias se cruzam. Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um declínio MA indica que ele está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta. Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. O movimento ascendente é confirmado com um crossover bearish, que ocorra quando um MA a curto prazo cruza abaixo de MA. FRAMA mais longo - Fractal Adaptive MA Fractal que adapta a média móvel (abreviatura FRAMA aka FAMA) foi criado por John Ehlers. O objetivo da FRAMA é identificar os preços fractais. Fractals são formas geométricas que podem ser divididas em partes menores. Estas peças são apenas uma cópia menor de toda a forma geométrica. A FRAMA divide o gráfico de preços em partes menores e depois compara essas peças umas com as outras. O gráfico de preços é um conjunto de muitos quadrados - maiores e menores. Por exemplo. Se quisermos calcular uma média móvel Fractal adaptativa de 8 dias, Frama analisa estes 8 dias, mas também analisa como o preço age durante os primeiros 4 dias e os próximos 4 dias. O objetivo da Frama é levar em consideração apenas as importantes mudanças de preços. Se o preço se move um lado significativamente o suficiente, Frama seguirá o preço muito apertado. Se o preço estiver em um intervalo sem qualquer movimento de preço importante, Frama vai agir muito plana. Em outras palavras - esta média móvel muda o número de dias para o seu cálculo, dependendo do comportamento dos fractais. Essa é a razão pela qual é adaptável (semelhante ao KAMA). Se você está interessado em um estudo mais aprofundado deste indicador e prefere soluções prontas para servir, o próximo site pode ser do seu interesse. Lá você pode encontrar e baixar indicadores de análise técnica em arquivos do Excel. Main Menu FRAMA é uma média móvel modificada que parece incrível Ive feito alguns testes com ele e os resultados são promissores. Leia a análise abaixo. É muito interessante. Para aqueles de vocês que querem testá-lo através do Excel, post Ill o procedimento abaixo. Um breve resumo do FRAMA é o seguinte. Pense nos dados do mercado em termos de caixas. Em FRAMA, existem essencialmente três caixas (HL1, HL2, HL). Digamos, você quer uma média móvel de 30 dias. Para criar as três caixas, você precisa fazer as seguintes etapas. 1. Criar coluna quotHL1quot: HL1 calcula a diferença entre os valores máximo e mínimo da 1ª metade do intervalo de dados. Para uma média móvel de 30 dias, você encontrará o máximo e baixo para os primeiros 15 dias. HL1 (preço máximo - preço mínimo) / (30/2) 2. Criar coluna quotHL2quot: HL2 segue a mesma lógica que HL1, mas você está encontrando o máximo e min na segunda metade da caixa. Assim, a partir do dia 16 para o dia 30. HL2 (preço máximo - preço mínimo) / (30/2) 3. Criar coluna quotHLquot: Coluna HL pode ser considerada a maior caixa desde que quotfits tanto o HL1 e HL2 quotboxesquot. Basicamente, você está encontrando os valores máximo e mínimo durante os 30 dias inteiros. HL (preço máximo - preço mínimo) / 30 4. Criar Coluna quotD (Dimensão Fractal) quot LOG (HL1HL2) - LOG (HL) / LOG (2) 5. Criar coluna quotAlphaquot: Alpha EXP (-4.6 (D-1) ) -4.6 é uma constante 6. Criar coluna quotFRAMAquot: O primeiro valor FRAMA é o preço de fechamento do dia 31. Em seguida, use a seguinte equação para calcular os valores FRAMA restantes: FRAMA Anterior FRAMA Alfa (Current FRAMA-Close Close) E isso é tudo Há a ele. No futuro, espero convencer o mstrzerg a fazer seu maravilhoso backtesting do MATLAB usando o FRAMA e ver seus resultados. FRAMA 8211 É Eficaz A Fractal Adaptive Moving Average aka FRAMA é um indicador particularmente inteligente. Ele usa a Dimensão Fractal dos preços das ações para ajustar dinamicamente o seu período de suavização. Neste post vamos revelar como o FRAMA executa e se é digno de ser incluído em seu arsenal de negociação. Para entender completamente como o FRAMA funciona, leia este post antes de continuar. Você também pode baixar uma planilha LIVRE contendo um FRAMA de trabalho que irá ajustar automaticamente as configurações que você especificar. Encontre-o no seguinte link perto da parte inferior da página em Downloads Indicadores técnicos: Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA). Por favor, deixe um comentário e compartilhe esta postagem se achar útil. O 8216Modified FRAMA8217 que nós testamos consiste em mais de uma variável. Portanto, antes que possamos colocá-lo contra outras médias móveis adaptáveis para comparar seu desempenho, devemos primeiro entender como o FRAMA se comporta como seus parâmetros são alterados. A partir dessas informações, podemos identificar as melhores configurações e usar essas configurações ao realizar a comparação com outros tipos de média móvel. Cada FRAMA exige que uma configuração seja especificada para a Média de Movimento Rápido (FC), Média de Movimento Lento (SC) e o próprio período FRAMA. Foram testados os negócios de Long e Short, usando dados diários e semanais, utilizando os sinais EOD (End Of Day) e End Of Week (EOW), analisando todas as combinações de FC 1, 4, 10, 20, 40, 60 SC 100, 150 Parte do cálculo do FRAMA implica encontrar a inclinação dos preços para o primeiro semestre, segundo semestre e todo o período do período FRAMA. Por esta razão os períodos de FRAMA que testamos foram selecionados por serem números pares e pelo fato de eles corresponderem ao número aproximado de dias de negociação em períodos de calendário padrão: 10 dias 2 semanas, 20 dias 1 mês, 40 dias 2 meses, 80 dias Ano, 126 dias ano e há 252 dias de negociação em um ano médio. Um total de 920 médias diferentes foram testados e cada um foi executado através de 300 anos de dados em 16 diferentes índices globais (detalhes aqui). Baixar uma planilha LIVRE com dados brutos para todos 920 FRAMA Resultados de teste longos e curtos Resultados de teste FRAMA 8211: Dados diários vs dados semanais 8211 EOD vs EOW Signals Em nosso teste MA original 8211 Simple vs. Exponential revelamos que uma vez que um comprimento EMA foi Acima de 45 dias, usando sinais EOW em vez de sinais EOD você não sacrifica retornos, mas se beneficiou de um salto de 50 na probabilidade de lucro e dobrar a duração média do comércio. Para ver se isso foi também o caso com o FRAMA, comparamos os melhores retornos produzidos por cada tipo de sinal: Como você pode ver, para o FRAMA, dados diários com sinais EOD produzidos de longe os resultados mais rentáveis e, portanto, Inicialmente. É apresentado a seguir em gráficos divididos pelo período FRAMA com os resultados de teste no eixo 8220y8221, o Fast MA (FC) no eixo 8220x8221 e uma série separada exibida para cada MA lento (SC). FRAMA Retorno anualizado 8211 Day EOD Long A primeira coisa impressionante sobre os resultados acima é que cada média diária EOD Long média testada superou a comprar e manter retorno anualizado de 6,32 durante o período de teste (antes de permitir os custos de transação e derrapagem). Este é um forte voto de confiança para o FRAMA como um indicador. Você também notará que as séries de dados em cada gráfico estão agrupadas, revelando que resultados semelhantes são alcançados apesar do período 8220SC8221 que varia de 100 a 300 dias. Mudando os outros parâmetros, no entanto, faz uma grande diferença e retorna aumentar significativamente quando o período FRAMA é superior a 80 dias. Isso indica que a Dimensão Fractal não é tão útil se medida em curtos períodos. Quando o período FRAMA é curto, os retornos aumentam à medida que o período 8220FC8221 é estendido. Isto é devido à Dimensão Fractal sendo muito volátil se medido em curtos períodos e uma maior 8220FC8221 amortecimento que a volatilidade. Uma vez que o período FRAMA é de 40 dias ou mais, a Dimensão Fractal torna-se menos volátil e, como resultado, o aumento da 8220FC8221, em seguida, faz com que os retornos a diminuir. Em geral, os melhores retornos anualizados no lado Long do mercado vieram de um período FRAMA de 126 dias, o que equivale a cerca de seis meses no mercado, enquanto um 8220FC8221 de apenas 1 a 4 dias mostrou-se mais eficaz. A avaliação dos resultados do lado Short do mercado chega à mesma conclusão, embora os retornos tenham sido muito mais baixos: FRAMA Retorno Anualizado 8211 Short. FRAMA Retorno Anualizado Durante a Exposição 8211 Dia EOD Long Os gráficos acima mostram quão produtivo cada FRAMA EOD Long diário diferente era enquanto exposto ao mercado. Claramente os períodos FRAMA mais curtos são muito menos produtivos e qualquer coisa abaixo de 40 dias não vale a pena se preocupar com. O FRAMA de 126 dias produziu novamente os melhores retornos com a 8220FC8221 ideal sendo 1 8211 4 dias. Retorna para ir curto seguiu um padrão semelhante, mas como seria de esperar foram muito mais baixos FRAMA Retorno anualizado durante Exposição 8211 curto. Avançando, iremos focar nas características do FRAMA de 126 dias, pois produziu consistentemente retornos superiores. FRAMA, EOD 8211 Tempo de mercado Como os 16 mercados utilizados avançaram a uma taxa anualizada média de 6,32 durante o período de teste, não é surpreendente que a maior parte da exposição do mercado tenha sido para o lado comprido. Ao prolongar o 8220FC8221, aumentou ainda mais o tempo exposto ao lado longo e a exposição reduzida no lado curto. Se o período de teste tivesse consistido num mercado de ursos prolongado, os resultados da exposição seriam provavelmente invertidos. FRAMA, EOD 8211 Duração Comercial Ao aumentar o período 8220FC8221, também amplia a duração média do comércio. Alterar o 8220SC8221 faz pouca diferença, mas como o 8220SC8221 é aumentada de 100 a 300 dias a duração média do comércio aumenta de vez em quando ligeiramente. FRAMA, EOD 8211 Probabilidade de lucro Como seria de esperar, a probabilidade de lucro é maior no lado comprido, o que novamente é mais uma função dos mercados globais subindo durante o período de teste. No entanto, as principais informações reveladas pelos gráficos acima é que a probabilidade de lucro diminui significativamente como o 8220FC8221 é prorrogado. Esta é outra indicação de que o FRAMA ideal requer um curto período 8220FC8221. Os melhores parâmetros diários do EOD FRAMA Nossos testes mostram claramente que um período FRAMA de 126 dias produzirá resultados quase ótimos. Enquanto para o 8220SC8221 temos mostrado que qualquer configuração entre 100 e 300 dias irá produzir um resultado semelhante. O período 8220FC8221 por outro lado deve ser curto 4 dias ou menos. John Ehlers8217 original FRAMA tinha um 8220FC8221 de 1 e um 8220SC8221 de 198 isto irá produzir resultados fantásticos sem a necessidade de qualquer modificação. Como preferimos trocar o mais raramente possível, seleccionámos um 8220FC8221 de 4 e um 8220SC8221 de 300 como os melhores parâmetros porque estas definições resultam numa duração comercial média mais longa, ao mesmo tempo que continuam a produzir grandes retornos no lado Longo e Curto do mercado : Acima você pode ver como o FRAMA de 126 dias com um 8220FC8221 de 4 e um 8220SC8221 de 300 executou desde 1991 comparado a uma média igualmente ponderada global dos mercados testados. Incluí o desempenho do EMA de 75 dias, EOW porque foi a melhor média móvel exponencial dos nossos testes originais. Isso ilustra claramente que a Fractal Adaptive Moving Average é superior a uma média móvel exponencial padrão. O FRAMA é muito mais ativo no entanto produzindo mais de 5 vezes como muitos negócios e sofreu maiores quedas durante o 2008 mercado de urso. No lado Curto do mercado o FRAMA prova ainda a sua eficácia. Sem precisar alterar nenhum parâmetro, o 126 Day FRAMA, EOD 4, 300 continua a ser um excelente desempenho. Quando realizamos nossos testes originais sobre a EMA, descobrimos que uma média mais rápida funcionou melhor para ficar curta e que a EMA de 25 dias foi particularmente eficaz. Mas como você pode ver no gráfico acima do FRAMA supera novamente. O que é particularmente digno de nota é que o retorno anualizado durante os 27 do tempo que este FRAMA foi curto o mercado foi 6,64 que é maior do que a média global retorno anualizado de 6,32. Veja os resultados para o 126 dia FRAMA, EOD 4, 300 longo e curto em cada um dos 16 mercados testados. 126 Dia FRAMA, EOD 4, 300 8211 Distribuição do período de suavização Com um padrão EMA o período de suavização é constante se você tem um EMA de 75 dias, então o período de suavização é de 75 dias, não importa o quê. O FRAMA por outro lado é adaptável para que o período de suavização está em constante mudança. Mas como é o alisamento distribuído Ele segue uma curva de sino entre os 8220FC8221 e 8220SC8221, é aleatório ou é localizado em torno de alguns valores. Para revelar a resposta, indicamos o percentual que cada período de suavização ocorreu ao longo dos 300 anos de dados de teste: O gráfico acima foi uma surpresa. Ele revela que, apesar de um intervalo de 8220FC8221 a 8220SC8221 de 4 a 300 dias, 72 do alisamento estava dentro de uma gama de 4 a 50 dias ea maioria era apenas de 5 a 8 dias. Isto explica porque mudar o 8220SC8221 tem pouco impacto e porque mudar o 8220FC8221 faz toda a diferença. Ele também explica por que o FRAMA não funciona bem quando se utilizam sinais EOW, uma EMA deve ter mais de 45 dias de duração antes que os sinais EOW possam ser usados sem sacrificar os retornos. A FRAMA Mais Lenta Nós identificamos que o FRAMA é um indicador muito eficaz, mas os melhores parâmetros (126 dias FRAMA, EOD 4, 300 Long) resultam em uma média muito rápida que em seus testes teve uma duração típica de comércio de apenas 14 dias. Sabemos também que a EMA de 75 dias, a EOW Long, é uma média móvel eficaz, mas mais lenta, e nos nossos testes teve uma duração de comércio típica de 74 dias. Uma boa média lenta pode ser um componente útil em qualquer sistema de negociação, pois pode ser usado para confirmar os sinais de outros indicadores mais ativos. Então nós olhamos através dos resultados do teste de FRAMA outra vez na busca uma menos média ativa que seja uma alternativa melhor à EMA de 75 dias e este é o que nós encontramos: O FRAMA de 252 dias, o EOW 40, o comprimento 250 produz resultados impressionantes e executa para fora O EMA de 75 dias, EOW Long por uma fração. No entanto, esta melhoria fracionária está em quase todas as medidas, incluindo o desempenho no lado curto. A única desvantagem é uma ligeira diminuição na duração média de comércio de 74 dias para 63 quando longo. Como resultado, o FRAMA de 252 dias, EOW 40, 250 bateu o EMA de 75 dias, EOW fora do Indicador Técnico Luta pela Supremacia. Veja os resultados para o 252 Day FRAMA, EOW 40, 250 Long e Short em cada um dos 16 mercados testados. 252 Dia FRAMA, EOW 40, 250 8211 Smoothing Período de Distribuição FRAMA Teste 8211 Conclusão O FRAMA é surpreendentemente eficaz como um rápido e uma média lenta e vai superar qualquer SMA ou EMA. Nós selecionamos um FRAMA modificado com um 8220FC8221 de 4, um 8220SC8221 de 300 e um 8220FRAMA8221 período de 126 como sendo o FRAMA rápido mais eficaz, embora as configurações para um FRAMA padrão também produzirão excelentes resultados. Para uma média mais lenta ou mais longa os melhores resultados são prováveis vir de um 8220FC8221 de 40, um 8220SC8221 de 250 e um 8220FRAMA8221 período de 252. Robert Colby em seu livro 8216The Enciclopédia de Indicadores de Mercado Técnicos8217 concluiu, 8220 Embora a média móvel adaptável é Uma interessante idéia mais recente com considerável apelo intelectual, nossos testes preliminares não mostram qualquer vantagem prática real para este método de alisamento de tendências mais complexo.8221 Bem, Sr. Colby, nossa pesquisa sobre o FRAMA está em contraste direto com suas descobertas. Será interessante ver se qualquer uma das outras Médias Móveis Adaptáveis pode produzir melhores retornos. Nós publicaremos os resultados AQUI à medida que estiverem disponíveis. Bem feito John Ehlers você criou um outro indicador excepcional Mais nesta série: Nós conduzimos e continuamos a conduzir testes extensivos em uma variedade de indicadores técnicos. Veja como eles executam e quais se revelam como os melhores no Indicador Técnico Luta pela Supremacia.
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